Это защита.
С ифраме не получится. Но с XMLHttpRequest - IE спросит один раз и если пользователь разрешит все будет ОК (вернее из рук вон плохо). В Мозилле сожнее. Нужно запрашивать явно из программы каждый раз и каждый раз отвечать пользователю.

Существует псевдо-протокол names http://ajaxian.com/archives/windowname-meet-dojoxiowindowname для доступа к ифраме через атрибут name. Но это если есть возможност контролировать чужой сайт.

Решение с псевдо-протоколом name немного навороченное. Но в отличие от кросс-доменного script не завазано на имена переменных, поэтому решения получаются менее связанными. Вот собсвенно почему этот псевдо-протокол порою используют.