Там сделано достаточно примитивно (как для функциональности).
Конечно, надо использовать AJAX. Инфы по нему сейчас огромнейшее количество.
Идеальный план для работы (ИМХО): если рут (твоя страна) статичен, то можно сразу передавать список регионов или подгружать его при загрузке страницы. Так как городов в идеале может быть большое количество для одного взятого региона (к примеру, у меня в штате Нью-Йорк получилось 7800 городов), то лучше сделать дополнительную строку, куда пользователь может вводить, к примеру, 3 первых символа названия города, причем, каждый символ может запускать запрос к серверу и отменять предыдущий - это ускорит работу. Также имеет смысл дать пользователю возможность выбрать все города данного региона.
Сделав несколько разных реализаций загрузки стран/регионов/городов, я пришел к такому решению, которое из опыта работы и пользования наиболее быстрое и наиболее удобное.
Советую передавать сразу в JSON - это ускорит парсинг городов на клиенте.

См. почту.

О! Так это ж не России, а бывшего Союза населенные пункты. Это меняет дело ... Спасибо.

Думаю, такая база тоже будет интересна: тут на порядок больше городов бывшего Союза с координатами до географической секунды. Файл в формате xml, разбит на 4 тома (ограничение 100кБ). Это вытяжка из так называемой Кепплеровской базы, но нет таблицы регионов, только индексы. Если кто-то обработает индексы (я такое делал для Канады, Великобритании и Австралии), будет очень здорово.

Второй том.

Третий том.
А, да, кстати, города в латинской транслитерации.

Четвертый том.