самый рабочий вариант, это собирать консольное приложение, а не оконное, а в нем запускать WinForms окно или Application;
Суть в том, что в результирующем EXE файле, в его заголовке есть соответствующий атрибут, который определяет, что это именно консольное, а не GDI, или какое то еще приложение. По этому, чтоб можно было взаимодействовать с консолью, работали перенаправления и прочая мура без танцев с бубном, нужно его выставлять. Он и выставляется, когда собираешь проект, как консольное приложение.

Сон Веры Павловны,

Если из GDI приложения вызвать AllocConsole, сама консоль будет создана и можно будет в нее выводить и прочее, но вот перенаправление потоков системное работать не будет, инфа 100% и это будет отдельное окно консоли, а не то, из которого эта программа была запущена. то есть если я запущу такую программу, вывод будет не в текущую консоль, а в другую.
как по мне, это вообще не торт, работать с такой консолью будет тот еще геморой, который не стоит свеч. Если я не прав, хотелось бы глянуть на пример, где это сделано.

самый топовый вариант, который у меня получался, это именно сделать WinForm приложение и в конце компиляции менять в хеадере EXE файла этот флаг. но такой вариант я советовать не буду, так как это уже по сути хак, а не решение, костыль