//это объявил в начале
BindingSource bsOrder = new BindingSource();
//теперь некий твой метод заполнения грида данными
void ViewData()
{
        bsOrder.CurrentItemChanged += bsOrder_CurrentChanged;//вот ты подписался на события для перемещения по записям
        bsOrder.DataSource =  MyView().Tables[0];
        Твой_грид.DataSource = bsOrder;
}
 DataSet MyView()
{
     Dataset ds = new Dataset();
    //ds заполнили какими то данными
    return ds;
}
 void bsOrder_CurrentChanged(object sender, EventArgs e)
{
      //А вот сюда будет заходить при перемещении по записям
}