class Service {

private Thread _workThread = null;

public Service(){
  _workThread = new Thread(new ThreadStart(Work));
}

OnStart(){
  _workThread.Start();
}

OnStop(){ 
  _workThread.Abort();
}

private void Work(){
  Socket s = new Socket(....);
  ...
  while(true){
    try
    {
      IAsyncResult ar = s.BeginRead(...., null, null);
      ar.AsyncWaitHandle.WaitOne();
      int length = s.EndRead(...);
    }
    catch(ThreadAbortException)
    {
       break;
    }
  }

}

}

IAsyncResult ar = s.BeginRead(...., null, null);
ar.AsyncWaitHandle.WaitOne();

public Service(){
  _workThread = new Thread(new ThreadStart(Work));
  _workThread.IsBackground = true;
}

OnStart(){
  _workThread.Start();
  Thread.CurrentThread.Sleep(0);
}

OnStop(){ 
  _workThread.Abort();
  _workThread.Join();
}

IAsyncResult ar = s.BeginRead(...., null, null);
ar.AsyncWaitHandle.WaitOne();

public class MyService : System.ServiceProcess.ServiceBase
{

		// Признак запущенного сервиса
		private bool _isAlive = false;
		// Собственно сокет, представляющий устанавливаемое соединение
		private Socket _socket = null;
		// Параметры подключения сокета
		private IPEndPoint _remoteEP = null;
		// Семафор, блокирующий основной thread до момента завершения инициализации и остановки дочернего thread
		private ManualResetEvent _workStarted = null;
		private ManualResetEvent _workStopped = null;

/// ...

		protected override void OnStart(string[] args)
		{
			// Если сервис уже выполняется, возвращаем управление.
			if(_isAlive) return;
			// Разбираем входные параметры (GetDestinationEndPoint возвращает 
			// адрес и порт с которым необходимо устанавливать соединение
      _remoteEP = this.GetDestinationEndPoint(args);
			// Создаем новый thread
			Thread thread = new Thread(new ThreadStart(DoService));
			// Создаем семафор, указывающий на окончание инициализации нового thread
			// и на его завершение работы
			_workStarted = new ManualResetEvent(false);
			_workStopped = new ManualResetEvent(false);
			// Запускаем новый thread
			thread.Start();
			// Ожидаем сигнала семафора
			_workStarted.WaitOne();
		}
 
		protected override void OnStop()
		{
			// Удостоверяемся в том, что сервис был запущен ранее
			if(!_isAlive) return;
			// Устанавливаем указатель на необходимость завершения сервиса
			_isAlive = false;
			// Закрываем слушающий сокет
			_socket.Shutdown(SocketShutdown.Both);
			_socket.Close();
			_socket = null;
			_workStopped.WaitOne();
		}

		private void DoService()
		{

			Thread.CurrentThread.IsBackground = true;
			Thread.CurrentThread.Name = "my service thread";

			// Устанавливаем указатель выполнения потока сервиса
			_isAlive = true;
			// Устанавливаем семафор окончания инициализации thread
			_workStarted.Set();
			// Инициализируем буфер в который будем читать
			byte[] buffer = new byte[1024];
			// Устанавливаем локальные переменные
			int length = 0;
			// Пока сервис не остановлен
			while(_isAlive)
			{
				try
				{

					// Функция GetConnectedSocket() возвращает новый подключенный сокет...
					_socket = this.GetConnectedSocket();

					while(true)
					{
						// Читаем данные из сокета
						length = _socket.Receive(buffer);
						// В случае закрытия соединения создаем исключение сокета
						if(!(length > 0)) throw new SocketException();

						// TODO: Добавить свой обработчик полученных данных

					}
				}
				catch(SocketException e)
				{
					switch(e.ErrorCode)
					{

							// TODO: Здесь обрабатываем интересующие нас ошибки сокета...
							// Например:

						case 10051: //WSAENETUNREACH

							// Если сеть назначения не доступна, вываливаемся с остановкой сервиса
							// и записью в лог

							// TODO: Обработчик ошибки "сеть назначения не доступна"

							break;

						/// Полный список возможных ошибок читай в MSDN (Winsock Error Codes)

						default:
							// При необрабатываемой нами ошибке сокета (например, соединение 
							// было разорвано) пытаемся продолжить выполнение работы и создать 
							// соединение заново. 
							continue;
					}
				}
					/// В случае возникновения ошибки не связанной с работой соединения
					/// выполняем завершение работы цикла
				catch(Exception)
				{
					break;
				}
			}
			// Устанавливаем семафор окончания работы сервиса
			_workStopped.Set();
		}

		private IPEndPoint GetDestinationEndPoint(string[] args)
		{
			// TODO: Здесь разбираем входные параметры сервиса

			// Допустим, мы хотим подключаться к локальному серверу http:
			return new IPEndPoint(IPAddress.Any, 80);
		}

		private Socket GetConnectedSocket()
		{
			// TODO: Здесь создаем соединение

			// Например:
      Socket socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
			socket.Connect(_remoteEP);

			return socket;
		}
}