Два вопроса
1. Как изменить заголовки столбцов в дата грид?
2. Можно ли сделать так чтобы NULL не отображалось в гриде?

Угу нашел
Вот так сделал
DataGridTableStyle style = new DataGridTableStyle();
style.MappingName = "Staff";
style.AlternatingBackColor = System.Drawing.Color.Bisque;

String sql = "SELECT * FROM FieldName WHERE Type = 'Staff' ORDER BY Num";
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql,User.Cn);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds,"FieldName");

foreach(DataRow row in ds.Tables["FieldName"].Rows)
{
DataGridTextBoxColumn clm = new DataGridTextBoxColumn ();
clm.HeaderText = row["Caption"].ToString();
clm.MappingName = row["FieldName"].ToString();
clm.Width = 100;
clm.NullText = "";
style.GridColumnStyles.Add(clm);
}
dg.TableStyles.Add(style);