Это уже пора писать большими красными буквами:
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАНДАРТНЫЙ DATAGRID.
Юзать что-то человеческое типа Infragistics Ultragrid.

Странно, у меня ни с одной версией UltraGrid'a подобного не было, хотя юзаю его с момента его рождения, так сказать и даже чуть раньше, когда он ещё был Sheridan Datawidgets. А нет, стоп, когда в VS.NET пытался использовать ActiveX-версию Infragistics Ultragrid - то проблемы были. Но .NET версия из NetAdvantage 2003 vol.1 работала великолепно. А вот девэксперссовского квантумгрида я нормально работающего (нетриального) ActiveX или .NET не нашел. В eDonkey есть только нормально работающая Delphi-версия под VCL(CLX мне также не встречалась).