для таких констант std namespace не существует. надо открыть соотвествующий .h файл и перенести определение в свою программу.

в старом васике (VS 6) был API text viewer - в нем это было собрано до кучи, по крайней мере не надо было перелопачивать туеву хучу файлов, чтобы посмотреть, что WM_KEYDOWN это 0x0100 из WinUser.h

если ты хочешь перехватить это сообщение, то подпишись у контрола на KeyDown событие