У меня сортировка так работает

protected void DataGrid1_SortCommand (object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridSortCommandEventArgs e)
{
DataView dv = ds.Tables["tel"].DefaultView;
dv.Sort = e.SortExpression.ToString();
DataGrid1.DataSource = dv;
DataGrid1.DataBind();
}

<asp:DataGrid id="DataGrid1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" AllowSorting="True">
<Columns>
<asp:BoundColumn DataField="FAM" SortExpression="FAM" HeaderText="Фамилия"></asp:BoundColumn>
<asp:BoundColumn DataField="I" SortExpression="I" HeaderText="И."></asp:BoundColumn>
<asp:BoundColumn DataField="O" SortExpression="O" HeaderText="O."></asp:BoundColumn>
<asp:BoundColumn DataField="UL" SortExpression="UL" HeaderText="Улица"></asp:BoundColumn>
<asp:BoundColumn DataField="DOM" SortExpression="DOM" HeaderText="Дом"></asp:BoundColumn>
<asp:BoundColumn DataField="KORP" SortExpression="KORP" HeaderText="Корпус"></asp:BoundColumn>
<asp:BoundColumn DataField="KV" SortExpression="KV" HeaderText="Кв."></asp:BoundColumn>
<asp:BoundColumn DataField="TEL" HeaderText="Телефон"></asp:BoundColumn>
</Columns>
</asp:DataGrid>