Sposad прав!
Чуть дополню его ответ :
В DataGrid уже заполнены св-ва DataSource и DAtaMember.
Далее перейти в коллекцию Tablestyles - появится новое окно - нажать Add
в левой половине окна
В правой половине окна в разделе Misc найти св-во MappingName которое по идее должно совпадать с DataGrid.DataMamber. Обязательно надо определить MappingName - без этого работать не будет

Далее там же в Misc находите GridColumnStyles - открывается похожее окно
В левой половине нажимаете Add
В правой есть в разделе Display св-во HeaderText - заголовка столбца в гриде
В Misc находите MappingName и выбираете нужное поле таблицы

PS Вроде должно сработать - я это делаю не в дезайнере (программно)

я так понимаю, что если это делать программно, то это лучше (так как работает быстрее???)

Да нет - дело не в скорости, дело в привычке
Я дизайнером пользуюсь конечно, но не злоупотребляю этим (особенно в задачах ADO) .......