AlexV1,
да всё можно.
1. сделать не через event , а через
protected override void OnKeyUp(KeyEventArgs e)
//зы там может ещё надо отпилить . и скорее всего именно его
protected override void OnKeyDown(KeyEventArgs e)
2. либо перепилить стандартное свойство
public override int SelectedIndex
3. не надо забывать про такие замечательные свойства как
protected override bool IsInputKey(Keys keyData)
protected override void WndProc(ref Message m)
лично я в них отпиливаю Alt ( например блокировка Alt-F4 что бы приложение не закрывалось)
при использовании №3 комбобокс вабще не узнает про кнопку del
флаг в руки и вам щастье будет.