Переопределить свой стиль для колонок. Потом вызвать такую ф-ю:
Передполагается, что ты задал в дизайнере хотя бы один табл. стиль в самомо гриде

/// <summary>
/// Подменяет стиль грида на явно заданный.
/// </summary>
/// <param name="tGridStyle">Тип стиля ячеек</param>
/// <returns>TRUE, если все прошло нормально и FALSE если что-то не так</returns>
/// <remarks>
/// 1. Подменяет только 0-й стиль в гриде.
/// 2. Тип стиля должен иметь хотя бы один конструктор без параметров.
/// </remarks>
public virtual System.Boolean ReplaceGridStyle(Type tGridStyle)
{
System.Boolean blnReturnValue = false;

System.Int32 i;
System.Int32 iCount;
DataGridColumnStyle grcsMyColumnStyle; // Переменная для задания стиля строк в гриде
DataGridColumnStyle grcsTmpCS; // временная переменная для стиля колонки

try
{
this.SuspendLayout();

// теперь меняем стиль грида
iCount = base.TableStyles[0].GridColumnStyles.Count;

// Поскольку стиль колонок уже задан в дизайнере, то свой стиль создаем
// как копию уже существующего, но со своими дополнениями, а потом прибиваем старый стиль
// и на его место копируем новый

DataGridColumnStyle[] colNewColStyles = new DataGridColumnStyle[iCount];

for(i=0; i<iCount; i++)
{
grcsTmpCS = base.TableStyles[0].GridColumnStyles ;
grcsMyColumnStyle = (Activator.CreateInstance (tGridStyle)) as DataGridColumnStyle;
grcsMyColumnStyle.Width = grcsTmpCS.Width;
grcsMyColumnStyle.HeaderText = grcsTmpCS.HeaderText;
grcsMyColumnStyle.MappingName = grcsTmpCS.MappingName;
grcsMyColumnStyle.ReadOnly = true;

colNewColStyles = grcsMyColumnStyle;
}
// добавляю сразу весь список стилей
base.TableStyles[0].GridColumnStyles.Clear();
base.TableStyles[0].GridColumnStyles.AddRange(colNewColStyles);

blnReturnValue = true;
}
catch(Exception ex)
{
}
finally
{
this.ResumeLayout(true);
}

return blnReturnValue;
}