Есть на сайте подобие чата(форума, вобщем не важно!) нужно перезагружать страницу(или фрагмент, контрол) каждый раз, как только поступает новое сообщение для пользователя. Конечно, если страница открыта в браузере клиента.

Можно этот механизм уведомлений расширить и добавить проигрывание wav(если пришло новое сообщение), но возникает новый вопрос, где брать звуковой файл(закачивать клиенту, это будет выглядеть очень подозрительно... и не очень красиво, использовать стандартный, тогда как к нему добраться NTFS и другие права...). Как обычно поступают в таких случаях?

В ASP.NET 2 есть много нововведений, например, интерфейс ICallbackEventHandler, зависимости кэша от БД. Если кто этим пользовался, поделитесь своим опытом.

P.S. Сообщения чата(форума) лежат в БД.

А причём тут asp.net ?
Как я понимаю тут вопрос в том как проиграть звук в HTML.
а затем это решение а asp.net страницу вставить ...

Внимательно прочитай топик!