Уже 3-ий день бьюсь, не могу решить проблему:
Создаю в гриде колонки.
Как только AutoGenerateColumns ставлю в false, так сразу перестаю перехватывать событие PageIndexChanged.Nikitos

ShowHeader = false;
AllowSorting = false;
GridLines = GridLines.Both;
это прописыватся в OnInit класса-наследника DataGrid.
Функция, создающая колонки:
public void SetColumns()
{
BoundColumn eny_field;

for (int i = 0; i < columnNames.Length; i ++)
{
eny_field = new BoundColumn();
eny_field.ReadOnly = true;
eny_field.Visible = true;
eny_field.DataField = ColumnNames[i];
this.Columns.Add(eny_field);

}
}

Nikitos

Уффф..разобрался!
оказывается создание колонок (если AutoGenerateColumns = false) нужно проводить по событию OnInit.DataGrid.
Nikitos