При возникновении ошибки происходит остановка процедуры. При этом отработает ли блок Finally, т.е закроется соединение с сервером?
Catch ex As SqlException

Select Case ex.Number
Case 229
lblErr.Text = "Недостаточно прав для совершения данной операции."
Case Is >= 50000
lblErr.Text = ex.Message
Case Else
lblErr.Text = "Ошибка работы сервера баз данных."
End Select
Exit Sub
Catch ex As Exception
lblErr.Text = "Произошла ошибка работы приложения."
Exit Sub
Finally
cnProc.Close()
End Try

Подумал спросить у более опытного народа :)