SELECT *,'<a href=page.aspx?id=' + CAST(messageID as nvarchar) + '>go to</a>' FROM tableMessages

OnItemDataBound= "DataGridItemBound" 

void DataGridItemBound(Object sender,DataGridItemEventArgs e)
{
	DataGridItem gridItem = e.Item;
	// Это типа ячейка, где ID находится. Ее не показываем.
	gridItem.Cells[ 0 ].Attributes[ "style" ] =  "display: none;" ;
	// Чтобы не трогать заголовков DataGrid делаем такое условие:
	if (gridItem.ItemType.ToString() ==  "Item"  || gridItem.ItemType.ToString() ==  "AlternatingItem" )
	{
		String stringID = gridItem.Cells[ 0 ].Text;
		gridItem.Attributes[ "onMouseOver" ] =  "this.bgColor='wheat';" ;
		gridItem.Attributes[ "onMouseLeave" ] =  "this.bgColor='buttonface';" ;
		gridItem.Attributes[ "style" ] =  "CURSOR: hand;" ;
		gridItem.Attributes[ "onClick" ] =  "window.open('page.aspx?id=" + stringID + "')" ;
	}
}

gridItem.Attributes[ "onMouseLeave" ] =  "this.bgColor='some color';" ;