Пользуешь DataKeyName для установки имени ключевого поля перед биндингом и потом в SelectedIndexChanged из DataKeys[] достаешь значение ключевого поля для SelectedIndex и используешь его для получения данных из БД.
Ну а если все данные и так есть в гриде - так вообще не понимаю в чем траблема

Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.