Вопрос следующий.
Если на сервере стоит MSSQL но не EXPRESS edition, а какая либо из этих - Enterprise, Standard, Workgroup, Developer, то что нужно указывать в строке подключения (connectionStrings="Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\MyDB.MDF;Integrated Security=True;User Instance=True") вместо ".\SQLEXPRESS"

Так я уже пробовал, выдает ошибку:

An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)

а с ".\SQLEXPRESS" работает. Правда только в Express edition :)