Shocker.ProТо есть мне неясно, на основании чего студия решает, что это исключение необработанное.
Решение принимается на следующих основаниях:
1. Установлен ли флажок "Just My Code" в настройках отладчика. По умолчанию эта опция включена
2. Стоит ли флажок в колонке "User-unhandled" в диалоге Debug -> Exceptions.
3. Если два предыдущих пункта выполнились, то при генерации исключении отладчик пройдет по стеку вызовов в поиска подходящего catch принимая во внимание только твой код. Если подходящий catch не найден, то оно считается "User-unhandled".

Что касается MVC, то код перехватывающий исключения и передающий их для обработки твоему коду находится внутри MVC. Поэтому отладчик считает, что ты не обраьотал исключение. Он не в состоянии понять, что MVC затем вызовет твой метод OnException т.к. это уэе будет другой стек вызовов.

Shocker.ProС настройками не очень понял. Добавил название своего эксепшена, снял у него обе галочки. Все равно останавливается на эксепшене.
Должно работать. Ты полное имя указал включая все пространства имен?