Roman Mejtes,

и, судя по всему, где-то для создания этого файла используют текущую папку, которая, в этом случае, как раз и показывает на размещение IIS Express. Надо просто стектрейс ексепшена посмотреть, где это происходит.

Roust_m,

Замени FileName (строка 25) на HttpContext.Current.MapPath("~/" + FileName) и будет тебе щастье.