похоже, старая проблема\r
/topic/18348

в строке, содержащей управляющие символы для escape последовательностей нужно использовать @ для "прямого" её понимания компилятором.
т.е.
Response.Redirect (@"file://C:/folder/русское имя.txt");
это первое, но кроме того, п о х о ж е, что так сослаться на файл не получится. Т.е. надо или сделать виртуальный каталог для папки с файлами или поестить его в папку/подпапку веб-приложения и ссылать в виде
Response.Redirect (@"русское имя.txt");