Канечно да! Это называется WebFarm - веб ферма!
В случае WebFarm для одного юзера создается ОДИН экземпляр объекта Session на разных сервера.

1) Открой Administrative Tools / Services и найди процесс Application State Service и запусти его.
2) Открой Web.Config приложения и измени настройки тега
<sessionState mode="InProc" stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;user id=sa;password=" cookieless="false" timeout="20" />
О том как их изменить и ваще о WebFarm- читай документацию....

Удачи

Совсем забыл... Как я понял.. Информация об объекте сессион при WebFarm может храниться на удаленном сервере(режим StateServer), а может в указаном тобою SQL Server'e (режим SQLServer)

Строка подключения к базе в том же теге

<sessionState mode="SQLServer" stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;user id=sa;password=" cookieless="false" timeout="20" />