Привет!
Дело в том, что ExecuteNonQuery() вызывает internal функцию у
SqlCommand, которая выглядит так:
Execute.Reader(CommandBehavior, RunBehavior).
Этот runBehavior недоступен снаружи.
Когда ты вызываешь ExecuteNonQuery(), вызов идет такой:

ExecuteReader(CommandBehavior.Default, RunBehavior.UntilDone), то есть
по-любому батч выполнится до конца, а когда ты вызываешь
ExecuteReader(), вызво выглядит так:
ExecuteReader(CommandBehavior /*нам его могут передать в качестве
параметра, по умолчанию Default*/, RunBehavior.ReturnImmediately), то
есть выход осуществится при первой же ошибке в батче.
RunBehavior также есть internal, так что изменить что-то мне возможным не представляется :(