Сумел-таки связать два Комбобокса через ХП:
Combobox1, создал ХП

ALTER PROCEDURE SP_ContactName_CustomerID

AS
SELECT ContactName, CustomerID
FROM Customers
/* SET NOCOUNT ON */
RETURN

привязал

Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Text
Imports System.Text.RegularExpressions
Public Class frmCombobox

Private Sub frmCombobox_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
'TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу "ComboDataSet.SP_ContactName_CustomerID". При необходимости она может быть перемещена или удалена.
Me.SP_ContactName_CustomerIDTableAdapter.Fill(Me.ComboDataSet.SP_ContactName_CustomerID)
'Me.SP_ContactName_CustomerIDTableAdapter.Fill(Me.
Using conn As New SqlConnection(My.Settings.NorthwindConnectionString)
Dim sqlStr1 As String = "SP_ContactName_CustomerID"
Dim SqlComm As New SqlCommand(sqlStr1, conn)
Dim sqlDA As New SqlDataAdapter(SqlComm)
Dim CustomerDS As New DataSet
SqlComm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
Try
sqlDA.Fill(CustomerDS)

Catch ex As Exception

End Try
With ComboBox1
.DataSource = CustomerDS.Tables(0)
.DisplayMember = "ContactName"
.ValueMember = "CustomerID"
End With

End Using
End Sub
получаю в нём имена

для второго Combobox2
создал ХП

ALTER PROCEDURE sp_CustomerID_EmploeeID
@CustomerID nchar(5)
AS

SELECT CustomerID, EmployeeID
FROM Orders
WHERE (CustomerID = @CustomerID)
RETURN

привязал:

Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
Dim OrdersTableAdapter As New ComboDataSetTableAdapters.sp_CustomerID_EmploeeIDTableAdapter()
Dim typedDS As New ComboDataSet()
Try
OrdersTableAdapter.Fill(typedDS.sp_CustomerID_EmploeeID, CStr(ComboBox1.SelectedValue))

Catch ex As Exception

End Try
With ComboBox2
.DataSource = typedDS.sp_CustomerID_EmploeeID
.DisplayMember = "EmploeeID"
.ValueMember = "CustomerID"


End With
End Sub
сразу получаю соответствующий CustomerID в Combobox2

Все ХП и таблицы добавлены в новый DATASET ComboDataSet.
И вроде всё нормально, но как связать значения из этих двух Combobox для получения значений в ещё одном через следующую ХП:
ALTER PROCEDURE sp_shipname1
@ContactName nvarchar(30), @CustomerID nchar(5)
AS
SELECT Orders.ShipName, Orders.CustomerID, Customers.ContactName
FROM Orders INNER JOIN
Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID
WHERE (Orders.CustomerID = @CustomerID) AND (Customers.ContactName = @ContactName)
RETURN