Dim dgstyle As New DataGridTableStyle() 

dgstyle.MappingName = ds.Tables( 0 ).TableName 

DataGrid1.TableStyles.Add(dgstyle) 

DataGrid1.TableStyles( 0 ).GridColumnStyles( "FieldName" ).HeaderText =  "БлаБлаБла"  
DataGrid1.TableStyles( 0 ).GridColumnStyles( "FieldName" ).Width =  60  
DataGrid1.TableStyles( 0 ).GridColumnStyles( "FieldName" ).Alignment = HorizontalAlignment.Center

DataGridTableStyle tableStyle = new DataGridTableStyle();
tableStyle.MappingName =  "myTable" ;

DataGridTextBoxColumn column = new DataGridTextBoxColumn();
column.MappingName =  "FieldName" ;
column.HeaderText =  "Поле" ;
column.Width =  100 ;
column.ReadOnly = true; // readonly , aligment and etc если надо, 
tableStyle.GridColumnStyles.Add(column);

// другие колумны этим же макаром а потом и финал если используется только один tableStyle то можно очистив перестраховаться 
this.dataGrid1.TableStyles.Clear();
this.dataGrid1.TableStyles.Add(tableStyle);