Последний год изучаю трейдинг и финансовые рынки, в свободное время. В основном это работа с данными, вычисления и разные области прикладной математики, статистика и т.п. Похоже на то что раньше проходил в университете и что тогда было не интересно.

Подумал что хорошо было-бы делать эти исследования небольшой командой, чтобы двигаться быстрее и уменьшить ошибки. Можно-ли как-то скооперироваться с каким-либо университетом (математики, систем управления, физики и т.п.)? Может что-то вроде аспирантуры, может какие-то командные курсовые или отдельные исследовательские проекты? Можно платно, если это разумная плата.

Мне хотелось-бы:

- Совет и помощь от профессионала, кандидата или доктора наук.
- Возможность самостоятельно выбирать задачи для исследований, следовать чужим университетским программам и изучать некие абстрактные вещи я не хочу, у меня есть вполне четкие задачи.
- Подключить других людей, студентов например, если им эти вещи будут интересны.

Какие-то есть такие программы может в России (можно не в Москве а в каком-то небольшом регионе), или может в Европе?

авторВызывают только интерес вот эти четкие задачи. Озвучь их. И я думаю найдутся единомышленники.

Например:

1 Изучение финансовой отчетности компаний.

Расчет EBIT/Enterprise_Value и EBIT/Working_Capital например на основании данных от Реутерс.

Собственно я рассчитал их уже, но это большой вопрос - как именно их считать, что учитывать и что нет.

По материалам У. Баффета, Дж. Гринблатта, Б. Грехама

2 Аппроксимация премиума на колл/пут опционы.

Есть цепь реальных опционов на микрософт скажем с экспирациями 30, 120, 400, 800 дней.

Нужно на основании этих примерно посчитать сколько будет премиум на не-сущесвующий в реальности опцион с экспирацией 180 дней.

Понятно что цена будет между премиумами на опционы 120 и 400, я примерно ее считаю, но эти расчеты можно улучшить.

Фактически нужно сделать аппроксимации для 3Д фигуры образуемой 3 параметрами опционов - tenor, moneyness, premium.
(есть похожая поверхность - волатильность считаемая по формуле БлэкШолс - это похоже, но не совсем то что нужно)

3 Похожие задачи по нормализации данных, где достать качественные исторические данные, бак-тестингу и т.п.