> Закрывать соединение после каждого запроса пользователя?
Зависит от логики работы.

> Сокеты в синхронном или ассинхронном режиме должны работать?
На такое количество клиентов конечно в асинхронном.

> Сколько должно быть потоков на отправку, сколько на прием?
Зачем их разделять? Опять же, с таким количеством клиентов справится только IOCP, так что создавайте пул потоков.

> Если сокеты работает в асинхронном режиме, то при отправке нескольких пакетов система создает несколько потоков или держит один?
Система ничего не создает, все в ваших руках ;)

> Порекомендуйте статью какую-нибудь.
http://rsdn.ru/?article/baseserv/threadpool.xml