HINTERNET hiConnection;
HINTERNET hiFTP;
HINTERNET hiDir;
WIN32_FIND_DATA file;

// Включаем wininet.dll (она часть Internet Explorer)
hiConnection = InternetOpen("GetNewFiles v1.0", INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, NULL, NULL,  0 );

// подключаемся к ftp
hiFTP = InternetConnect(hiConnection, "some_ftp.com", INTERNET_INVALID_PORT_NUMBER, "UserId", "Password", INTERNET_SERVICE_FTP,  0 ,  0 );

// переходим в нужный каталог
FtpSetCurrentDirectory(hiFTP, "/somepath/somemorepath/all_files_here");

// А теперь по циклу, смотрим какие файлы есть на ftp, и проверяем есть ли они уже у нас. Если есть пропускаем, если нету - выкачиваем
hiDir = FtpFindFirstFile(hiFTP, "*.*", &file, INTERNET_FLAG_RELOAD,  0 );
do {
    sprintf(buf, "C:\\local_folder\\%s", file.cFileName);
    if (access(buf,  0 ) == - 1 ) {
        FtpGetFile(hiFTP, file.cFileName, buf, FALSE,  0 , FTP_TRANSFER_TYPE_BINARY, (DWORD)(&file));
    }
} while(InternetFindNextFile(hiDir, &file));

// закрываем все открытые хендлы
InternetCloseHandle(hiDir);
InternetCloseHandle(hiFTP);
InternetCloseHandle(hiConnection);