А что такое сессия? Это такая абстракция, которая призвана решить проблему идентификации клиента (браузера, например). Протокол http - statless. Как определить что два запроса отправил один и тот же клиент? Необходимо как-то реализовать механизм сессии. Я знаю два подхода - через URL или через cookies. Второй вариант чаще используется, но для этого в браузере должны быть включены куки. Как это работает? Приходит первый запрос на сервер, сервер вствляет в ответ команду выставить на клиенте (в браузере) cookie что-то типа SESSIONID=ECHALOFEFBKL. И когда второй запрос от этого же клиента приходит на сервак, сервер уже понимает по ранее выставленному cookie - ага, вот эти ребята, у них кук такой-же как и у того запроса. Будет сервер выставлять cookie или нет - только от него зависит. Соответственно создается сессия через куки или нет - решает сервер.

URL сессии есть смысл использовать при допущении что у клиента могут быть отключены куки в браузере, а как-то идентифицировать пользователя надо. Если куки отключены то необходимо передавать ID сессии в каждом запросе к серверу - создавать какое-нибудь hidden поле на форме. Но такую сессию проще украсть и зайти с компьютера злоумышленника на аккаунт жертвы.

СемкенПо URL. Достаточно на серваке (блог-\магазин-движке) подключить компонент для работы с url и можно организовывать сессии?

Ну да, примерно так. Смотря о каком серваке идет речь.