Foror,

Вам нужно каждый API поставщика информации использовать!
Все зарубежные программы используют свои технологии для быстрой загрузки данных при минимальных задержках и это все стоит тысячи, десятки тысяч долларов, потому что задержка в 1 секунду крупному клиенту может принести убыток в огромную сумму.


Каждая биржа как центр обработки сделок хранит данные у себя и эти данные предлагает брокерам, которые в свою очередь предоставляют клиентам.
Прямого выхода на такие данные обычному клиенту нет, так как такие данные очень дорого стоят и требуют значительных материальных и технических средств. Канал там используется 10 гигабитный:

Например, подключение к каналу Nyse сразу за стенкой здания стоит вроде не менее 10 тыс. в месяц. Это называется прямой, самый быстрый и короткий канал подключения :)
Некоторые расценки
Все биржи и брокеры кроме форексных используют отлько прямой в реальном времени доступ.
Список companies providing market quotes and datafeeds

AbstractionВозможно, Вам стоит взглянуть в сторону StockSharp .
Это какая-то самоделкина херня. И насолько я понял котировки берет только русских бирж.
В Нинзе Трейдер можно создавать роботов на шарпе.

Foror,

http://smart-lab.ru/company/itinvest/blog/36654.php

http://devnet.tradingtechnologies.com/DevNet/ProductCenter.aspx