Какие 2 фрейма,брат?
В одной-то аппликации?
Может 2 шита(простыни,в смысле),развёрнутых под фреймом?
Тогда что-то можно понять.
В close эвенте закрываемого шита поставь
if isvalid(w_frame.getactivesheet()) then w_frame.getactivesheet().setfocus()

Смотри,вопрос мне ,несколько,не понятен.
Поэтому ответ тоже несколько формален.
Вобщем,после всего этого курсор в data window не появится.Только уцелевший sheet получит фокус,не больше.