-Me.DataGridView1.Sort(0, Ascending)
'-Me.DataGridView1.Sort("NumPensCertificate", Ascending)

'- Me.DataGridView1.SortOrder("NumPensCertificate", Ascending)
'- Me.DataGridView1.Sort(0, Ascending)
'- DataGridView1.Sort("Ascending", "NumPensCertificate")
'- DataGridView1.Sort("NumPensCertificate", "Ascending")

Начал пробовать и так:
Dim newColumn As DataGridViewColumn
newColumn = DataGridView1.SelectedColumns(0) ' Индекс за пределами диапазона. 
' Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен 
' превышать размер коллекции.
'- Dim direction As ListSortDirection
Dim direction As SortedList