ЦБ акции и облигации.

Облигации - расписание платежей по основному долгу и процентам. В общем случае могут быть очень нестандартные расписания со ставкой меняющейся от периода к периоду, но постоянной во время периода. Еще хуже - инструменты, у которых процентная ставка меняется от LIBOR и во время самого периода.

Расчет номинального купона - разные методы расчета 365/365, 360/365, 360/360 и др.

Купля-продажа. Расчет эфективной процентной ставки на момент покупки - есть нюансы. Учет по ФИФО, ЛИФО, среднему. Учет по МСФО. Ежедневная нелинейная амортизация премии/дисконта. Ежедневная переоценка по рыночным котировкам. Учет купонных платежей и погашения номинала за время обладания облигацией.

Расчет доходности по портфелю. Расчет доходности к погашению, дюрации и модифицированной дюрации.

Единственное, в чем я Не испытываю трудности - в проектировании таблиц. Все остальное дается трудом и не очень быстро.

Картинку забыл.

Петров Валерий Николаевич2 Программист-Любитель
Простите за неграмотность но я мало что понил, Но котировки, доходность вроде учитывать нам не надо. Не могли бы выслать модель на salt собака bk.ru? а то тяжело читаема.
Тогда схема вам не пригодится. Правда, я не предстваляю себе, как можно работать с ЦБ не контролируя важнейшие параметры самих бумаг.

Shtock3.to Программист-Любитель: а вот мне можно выслать схемку, видно плохо.Довольно интересно.Адрес в профиле.
Я сейчас меняю место работы и проект по ценным бумагам, соответственно, закрываю - некому передавать.

Ксати, Shtock, записочку по электропочте я вчера вам отправил.

ShtockКстати,глянул.Действително сглючил.В смысле записку в почте видно ?

Shtockне,это я estets.в почте антивирусник почему-то удалил сообщение.Тогда в понедельник перепошлю. Все файлы по проекту на работе.

Перепослал.

Какая-то жопа. Приаттачиваю ворд - яхуу задумывается насмерть. Скопировал сам контекст - крокозябры. Вставлю сюда.

автор
Система учета ЦБ ____ предоставляет следующие основные возможности:
• Ведение реестра ценных бумаг, с классификацией по типам бумаг, типу эмитентов и т.п.
• Расчет сумм купонов, доходности, дюрации по ЦБ.
• Ведение реестра всех операций, совершаемых с ценными бумагами: покупки и продажи акций и облигаций, погашения номинала и/или купона по облигациям, получение дивидендов по акциям, уплаты комиссий по совершенным операциям.
• Автоматическое получение котировок по ЦБ из REUTER (при условии действующей связи с этой сетью).
• Учет суммы вложений и текущей стоимости ценных бумаг в разрезе по портфелям, типам бумаг, эмитентам, валютам и т.д.
• Анализ операций с ценными бумагами и состояние портфелей ЦБ за произвольный временной период.
• Расчет финансовых результатов при реализации ЦБ по методу ФИФО.
• Автоматическая сверка рассчитанных сумм с суммами остатков на балансовых счетах и в картотеке сделок основной системы учета MIDAS.
• Генерация проводок для отображения ежедневной переоценки и финансовых результатов в основную систему учета MIDAS.

Особенности системы учета операций с ценными бумагами.

Система учета ЦБ УВФО формирует и в состоянии выдавать всю информацию, связанную с ЦБ, но поскольку основная система имеет приоритет, то для экспорта в основную систему MIDAS используется только ее часть, которую не в состоянии обеспечить основная система, т.е. связанная с ежедневной переоценкой по рыночным котировкам.

Комментарий. Приходится делать лишнюю работу: сначала посчитать все целиком, а потом еще раз огрызки, которые экспортируются в основную систему.

Все расчеты, выполняемые в системе учета ЦБ ___, могут выполняться на любую дату, отсутствует проблема получения данных “задним числом” или ретроспективного анализа.

Для реализации системы учета по ценным бумагам была выбрана двухзвенная архитектура клиент-сервер. Благодаря этому система ля-ля-ля и тра-та-та по преимущество клиент-серверной архитектуры на фоне MDB-шных потуг отдела IT.

В рамках решения общей проблемы по созданию системы учета ценных бумаг было решено несколько отдельных задач, выполняющих частные функции. В их числе: решение по автоматическому снятию котировок и накопления данных из системы REUTER, универсальная программа импорта данных их электронных таблиц Excel в реляционные таблицы базы данных, управляющая программа и библиотека процедур передачи сформированных проводок в интерфейсный файл MIDAS.

Тестирование передачи данных из системы учета операций с ценными бумагами
в основную систему MIDAS.

В случае получения успешного результата тестирования, нам представляется целесообразным предпринять следующие шаги:

Тестирование провели, замечаний не было но решили ждать завершения следующего этапа. Не дождались - я меняю работу.

• Официально внедрить в ___ систему учета по ценным бумагам как основной источник данных по операциям с ценными бумагами, с обязательной и своевременной регистрацией всех проводимых операций.
• Предоставить другим заинтересованным подразделениям доступ к системе учета ___ по ЦБ и системе просмотра общих балансовых данных, с помощью которой контролируется соответствие балансового учета в основной системе MIDAS и в системе учета ЦБ.
• Принять порядок ввода цен и котировок по ценным бумагам.
• Выполнить переход в основной системе MIDAS на новую организацию учета ЦБ с использованием модуля Negotiable Assets и проводок, автоматически генерируемых системой УВФО.
• Добавить в систему учета ЦБ алгоритмы и процедуры, реализующие ежедневную нелинейную амортизацию, рассчитываемую с использованием эффективной процентной ставки.

Расчет ЭПС и амортизацию успел сделал отдельными кусками, вместе не собрал и не протестировал.



Собсно такая сложилась картина.

Estets Программист-ЛюбительТестирование передачи данных из системы учета операций с ценными бумагами в основную систему MIDAS .
Ооооо знакомое название, только мы идем наоборот, в сторону отказа от ведения учета ЦБ в MIDAS, так как эта система не совсем, точнее совсем не предназначена для учета ЦБ ;)
О-о-о! Неужели еще кто этим пользуется! Можно уточнить, редь идет о АБС Midas фирмы Misys ?

Блок по ЦБ для нее родной есть. Суперсложный и супермогучий за 400-500 тыщь $. Поэтому ч сделал отдельную систему с передачей результатов проводками.

Еще раньше я сделал на MS SQL сервере ежедневную откачку наиболее интерсных данных и дополнительную отчетность по балансу в разных разрезах.

Если у вас именно то же самое, можно интересно пообщаться!