Есть такая функция WindowProc. Если мы говорим о вижуале, то тебе нужна именно она. Ее можно найти в Class View (Ctrl+W) и отредактировать.
Например:
LRESULT CTestDlg::WindowProc(UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
UINT message - то что тебе надо проверять.
Например:switch (message)
{
case WA_ACTIVE:
{
//do something
break;
}
case WM_USER+1111:
{
//do something
break;
}
{
WA_ACTIVE как и WM_USER - это числовые константы которые где-то определенны И твоя прога знает их. Так что эти числа тебе нужны только когда ты работаешь с WM_USER + ...(сообщения определенные пользователем).
Удачи.