Последовательность построения дерева.

 1 .	Расположить на форме или DataModule и заполнить ImageList;
 2 .	Расположить “иконки” которые будут использоваться в качестве Overlay Images в начале ImageList (индексы  0 .. 3 ).
 3 .	Создать Overlay (программно) вызвать метод ImageList.Overlay(<номер индекса>,<номер Overlay>);
(P.S. Это надо сделать при создании формы или DataModule, т.е. того, на чем лежи ImageList)

На-пример:
	ImageList.Overlay( 0 , 0 );
	ImageList.Overlay( 1 , 1 );
	ImageList.Overlay( 2 , 2 );
	ImageList.Overlay( 3 , 3 );
 -------------------------------------------
 
А это уже использование

	          //Устанавливаем индексы картинок и другие атрибуты
                        //характерные для узла
            		With NewNode do
            		Begin
                         		HasChildren:=True;
                         		ImageIndex:= 3 ;
                         		SelectedIndex:= 3 ;
	           		//Если нужен, отражает текущее состояние узла дерева
           		OverlayIndex:= 0 
             		End;